Nasdaq นัดแดก • Investment Table with Earth

ETF ตัวไหนดี?
เริ่มจากเคสจริง: SCHD + SCHG + SCHX

มีคนส่งพอร์ตมาถาม 2 คำถามใหญ่: "สามกองนี้ทับซ้อนกันมั้ย ควรเปลี่ยนตัวหรือเปล่า" และ "แล้วตกลง ETF ตัวไหนดี" — บทนี้เราตอบให้ครบทั้งคู่ พร้อมห้องเรียนอ่านค่า Ratio และสนามให้คุณลองจัดพอร์ตเองท้ายบท

ตอนที่ 1 — คำถามข้อใหญ่

"มี SCHD SCHG SCHX — DCA ตลอด ทับซ้อนมั้ย ควรเปลี่ยนตัวมั้ย?"

"ผมมี SCHD, SCHG, SCHX — DCA มาตลอดทุกเดือน อยากรู้ว่ามันทับซ้อนกันมั้ย แล้วควรเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับ"

— คำถามจริงจากสมาชิก (สัดส่วนใกล้เคียงกัน จึงใช้ 33 / 33 / 33 เป็นฐานวิเคราะห์)

1.1 — สามกองนี้คือใคร มาจากไหน

กุญแจซ่อนอยู่ที่ชื่อดัชนี ไม่ใช่ชื่อกอง: SCHX กับ SCHG มาจากดัชนีครอบครัวเดียวกัน ส่วน SCHD คนละสายพันธุ์

SCHX
Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market
หุ้นใหญ่สหรัฐฯ "ทั้งก้อน" ~750 ตัว ถ่วงตามมูลค่าตลาด — นี่คือ "ตลาด" ของเคสนี้ (พฤติกรรมแทบเหมือน SPY/VOO)
SCHG
ครึ่ง Growth ของดัชนีเดียวกับ SCHX
คัดเฉพาะฝั่งเติบโตออกจาก universe เดียวกัน — หุ้นใน SCHG แทบทุกตัวอยู่ใน SCHX อยู่แล้ว
SCHD
Dow Jones U.S. Dividend 100
คนละดัชนี คนละเกณฑ์: สกรีนคุณภาพ + ปันผลโต 100 ตัว — Tech แค่ ~9% หนัก Healthcare/Energy/Staples — ขาที่ต่างจริง

1.2 — คำตอบข้อ "ทับซ้อนมั้ย": ทับ แต่ทับแค่คู่เดียว

เช็คด้วยค่า Overlap by Weight (เงินกี่ % ที่เป็นหุ้นตัวเดียวกันเป๊ะๆ — เว็บฟรี etfoverlaptool.com / etfrc.com มีปุ่มให้กดลองเองด้านล่าง):

SCHG ↔ SCHX
SCHD ↔ SCHX
SCHD ↔ SCHG
~1.6%
SCHD↔SCHG ทับกันเพียง ~1.6% ของน้ำหนัก (หุ้นร่วม 2 ตัว — ส.ค. 2026) • SCHG↔SCHX แค่นับจาก Top holdings ที่เปิดเผยก็ทับเกิน ~38% แล้ว และโดยโครงสร้างดัชนี ตัวเลขเต็มสูงกว่านั้นมาก — เช็คค่าล่าสุดเองได้ที่ etfrc.com
แปลเป็นภาษาคน

ทุกบาทที่ DCA เข้า SCHG คุณกำลังซื้อ NVDA, AAPL, MSFT, AMZN ฯลฯ ซ้ำกับที่ SCHX ซื้อให้อยู่แล้ว ส่วน SCHD คือขาเดียวที่ไปซื้อของคนละกลุ่มจริงๆ — พอร์ตนี้จึงไม่ใช่ "3 กอง 3 ทาง" แต่คือ ตลาด + เบิ้ล Growth + ขาปันผลคุณภาพ

กดเช็คตัวเลขล่าสุดด้วยตัวเองได้เลย — น้ำหนักกองเปลี่ยนทุกวัน ค่าในเว็บอาจต่างจากในบทนี้เล็กน้อย

1.3 — เช็ค Overlap ผ่านแล้วยังไม่จบ: รู้จัก Correlation

นี่คือกับดักชั้นที่สอง ที่คนเช็ค overlap เป็นแล้วมักตกหลุม:

Overlap กับ Correlation เป็นคนละเรื่อง

Overlap = ถือหุ้นชื่อเดียวกันซ้ำแค่ไหน (ดูไส้ใน) • Correlation = ราคาขยับไปทางเดียวกันแค่ไหน (ดูพฤติกรรม) — ค่าวิ่งจาก −1 ถึง +1: +1 เต้นตามกันเป๊ะ, 0 ต่างคนต่างเต้น, −1 เต้นสวนทาง

ดูเคสของเราเอง: SCHD กับ SCHG ถือหุ้นซ้ำแค่ ~1.6% — ด่าน overlap ผ่านสวยงาม — แต่ correlation ระหว่างกันยังสูงถึง ~0.67 เพราะสุดท้ายมันคือหุ้นสหรัฐฯ เหมือนกัน วันที่ตลาดพัง มันลงพร้อมกันอยู่ดี แค่ลึกไม่เท่ากัน — การกระจายที่แท้จริงต้องผ่านทั้งสองด่าน: ไม่ซื้อของซ้ำ (overlap ต่ำ) และไม่วิ่งตามกัน (correlation ต่ำ)

ตัวอย่างคลาสสิกที่คนถือคู่กันเยอะที่สุดในโลก: QQQ + VOO — ถือหุ้นซ้ำกันราวๆ ครึ่งหนึ่งของน้ำหนักเงิน (~50%) แถม correlation สูงลิ่ว เพราะหุ้นยักษ์ที่นำ QQQ ก็คือหุ้นยักษ์ตัวเดียวกันที่นำ VOO — ถือคู่นี้คือ "เบิ้ลของเดิม" ไม่ใช่การกระจาย สอบตกทั้งสองด่านพร้อมกัน

คู่สินทรัพย์Correlation (ประมาณ)อ่านเป็นภาษาคน
SCHG ↔ SCHX~0.97ฝาแฝด — ถือคู่แทบไม่ได้การกระจายอะไรเพิ่ม
QQQ ↔ VOO~0.95ฝาแฝด — และยัง overlap ~50% อีกต่างหาก
SCHD ↔ SCHG~0.67ญาติกัน — ต่างสไตล์ แต่วันวิกฤตยังลงพร้อมกัน
หุ้นสหรัฐฯ ↔ ทองคำ (GLD)~0.1คนละวงการ — นี่คือเหตุผลที่ทองโผล่ในเมนูตอนที่ 3
หุ้น ↔ เงินพักสั้น (SGOV)~0ไม่เกี่ยวกันเลย — กันชนแท้จริง

ค่า correlation คำนวณจากข้อมูลย้อนหลังในภาวะปกติ (SCHD↔SCHG จากผลตอบแทนรายเดือน — ส.ค. 2026) และเปลี่ยนตามภาวะตลาด: วันวิกฤตจริง correlation ระหว่างหุ้นทุกกลุ่มจะวิ่งเข้าหา 1 — การกระจายที่พึ่งได้ตอนวิกฤตจึงต้องมาจากสินทรัพย์คนละประเภท ไม่ใช่หุ้นคนละสไตล์

1.4 — เอ็กซเรย์: เงิน 100 บาทไปอยู่ที่ใครจริงๆ

รวมไส้ในสามกองตามสัดส่วน 33/33/33 (look-through) แล้วดูหุ้นใหญ่สุดของ "พอร์ตรวม":

NVDA
AAPL
GOOGL+GOOG
MSFT
AMZN
AVGO
META
คำนวณจาก Top holdings ที่เปิดเผย ณ 8 ก.ย. 2026 (Stock Analysis) — ค่าประมาณ ขยับทุกวัน • ทั้งหมดนี้ไม่มีสักตัวมาจาก SCHD
ภาพลวงตา vs ความจริง

ภาพลวงตา: "ถือ 3 กอง รวมกันเกือบพันบริษัท กระจายดีมาก"
ความจริง: เงินราว 1 ใน 4 ของพอร์ต (~26%) กระจุกในเทคยักษ์ 7 กลุ่มบริษัท เงินลง 33/33/33 แต่สัดส่วนความเสี่ยงจริงประมาณ 37 (SCHG) / 35 (SCHX) / 28 (SCHD) และค่าการกระจายความเสี่ยง (Diversification Ratio) ได้แค่ ~1.06 จากเต็มที่ควรห่างจาก 1.00 — สถิติมองพอร์ตนี้เป็นเดิมพันเดียว: หุ้นใหญ่สหรัฐฯ วันวิกฤตทั้งสามกองลงพร้อมกัน (มี.ค. 2020 SCHD กับ SCHG เคยดิ่งลึกสุดพอกันที่ราว −33% ถึง −35%)

คำตอบข้อใหญ่ — ควรเปลี่ยนตัวมั้ย?
โครงนี้ "ไม่ผิด" แต่มันคือตลาด + เบิ้ล Growth โดยไม่รู้ตัว — เลือกทางใดทางหนึ่งจากสามทางนี้ แล้วปรับที่เงินใหม่

สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแน่ๆ ไม่ใช่กอง แต่คือการเปลี่ยนจาก "ถือโดยไม่รู้" เป็น "ถือโดยตั้งใจ"

ทาง Aถือต่อได้ — แบบรู้ตัว

ถ้าสบายใจกับ ~26% ในเทคยักษ์ และรับได้ว่าวันตลาดดิ่งทั้งสามกองดิ่งพร้อมกัน — DCA ต่อได้เลย โครงนี้คือ "ตลาด + เอียง Growth เบาๆ + เอียงปันผลคุณภาพ" ซึ่งเป็นโครงที่มีเหตุผล

เหมาะกับ: ระยะยาว 10 ปีขึ้น ไม่ร้อนใจตอนแดง

ทาง Bอยากง่าย — ยุบเหลือกองเดียว

ถ้าเหตุผลที่ถือสามกองคือ "ไม่แน่ใจเลยซื้อหมด" ให้เหลือ SCHX ตัวเดียว (หรือ VOO/VTI บทบาทเดียวกัน) — สามกองรวมกันพฤติกรรมก็วิ่งใกล้ตลาดอยู่ดี ได้ผลเกือบเท่าเดิมแต่ง่ายขึ้นสามเท่า ค่าธรรมเนียมถูกสุด

เหมาะกับ: มือใหม่ / คนที่อยากให้การลงทุนเป็นเรื่องน่าเบื่อที่สุดในชีวิต (เป็นคำชม)

ทาง Cคุมเกมเอง — ตัดตัวกลางออก

คู่ที่ทับหนักคือ SCHG↔SCHX ส่วน SCHG↔SCHD แทบไม่ทับ (~1.6%, correlation ~0.67) — ตัด SCHX ออก เหลือ SCHG + SCHD คุมคันโยกเอง (50/50 สมดุล, 60/40 เอียงโต, 40/60 เอียงกระแสเงินสด) ได้ barbell สองขาที่ต่างกันจริง

เหมาะกับ: คนที่รู้ว่าตัวเอง tilt อะไร และรับผลของการเลือกเองได้

กติกาการ "เปลี่ยน"

ปรับที่เงินใหม่ก่อนเสมอ — เปลี่ยนว่า DCA เดือนหน้าเข้ากองไหน ไม่ต้องรีบขายของเก่า (มีต้นทุนซื้อขาย สเปรด และประเด็นภาษีตามเงื่อนไขแต่ละคน) เทเงินใหม่ไปทางที่ตั้งใจ ไม่กี่ไตรมาสพอร์ตก็เข้ารูป

ตอนที่ 2 — ติดอาวุธก่อนไปต่อ

ห้องเรียน Ratio — 4 ค่าที่ใช้เทียบพอร์ตอะไรก็ได้ในโลก

ก่อนไปดูว่า "จัดพอร์ตแบบไหนดี" ต้องอ่านค่าพวกนี้ให้ออกก่อน เพราะตอนที่ 3 กับ 4 เราจะใช้มันตัดสินทุกพอร์ต — แตะการ์ดเพื่อเปิดดูตัวอย่าง

Sharpe Ratio
ผลตอบแทนที่ได้ ต่อความเสี่ยง 1 หน่วยที่ยอมแบก
สูตรใจความ: (ผลตอบแทน − ดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยง) ÷ ความผันผวน — ยิ่งสูงยิ่ง "คุ้มที่เหวี่ยง" ใช้เทียบระหว่างกอง อย่าดูโดดๆ และอย่าลืมดูว่าวัดช่วงเวลาไหน
กอง A ได้ 12% เหวี่ยง 10% → Sharpe ดีกว่ากอง B ที่ได้ 15% แต่เหวี่ยง 25% — B ได้เยอะกว่าแต่ "จ่ายค่าตั๋ว" แพงกว่ามาก
Sortino Ratio
เหมือน Sharpe แต่นับเฉพาะความเหวี่ยง "ขาลง"
เหตุผล: เด้งแรงขาขึ้นไม่ใช่ความเสี่ยง — Sharpe ลงโทษกองที่พุ่งแรงเกินเหตุ Sortino จึงยุติธรรมกว่ากับกองสายโต
กอง Growth ที่ปีดีๆ พุ่ง +40% จะโดน Sharpe หักคะแนนจากความเหวี่ยงขาขึ้น — เทียบกองสายโตด้วยกัน ให้เหลือบดู Sortino ประกอบ
Max Drawdown
ประวัติเจ็บหนักสุด — เคยติดดอยลึกสุดกี่ % จากจุดสูงสุด
ค่านี้คือ "ข้อสอบใจ" — ตัวเลขผลตอบแทนสวยแค่ไหน ถ้าระหว่างทางคุณขายหนีตอน −35% ก็ไม่ได้อะไรกลับบ้าน
มี.ค. 2020: SCHD −33.4%, SCHG −34.6% — กองดีแค่ไหนก็มีวันแบบนี้ คำถามคือคุณถือผ่านมันได้มั้ย
Calmar Ratio
ผลตอบแทนต่อปี ÷ เจ็บหนักสุด — กำไรคุ้มความเจ็บมั้ย
ใช้เทียบกองที่ผลตอบแทนใกล้กัน ว่าใครพาไปถึงเป้าโดยเจ็บน้อยกว่า — ค่านี้คือหัวใจของบทเรียน "ไม่ต้องชนะตลาดทุกปี"
พอร์ต ก. ได้ 15%/ปี แต่เคย −40% (Calmar ≈ 0.38) vs พอร์ต ข. ได้ 10%/ปี เคย −15% (Calmar ≈ 0.67) — สำหรับคนส่วนใหญ่ ข. คือพอร์ตที่ "ถือได้จริง" และพอร์ตที่ถือได้จริงเท่านั้นที่สร้างผลตอบแทนจริง
กฎเหล็กข้อเดียวของการอ่าน Ratio

ทุกค่าคือกระจกส่องอดีตช่วงหนึ่ง ไม่ใช่ใบทำนายอนาคต — ปีนี้ (2026) เงินหมุนเข้าฝั่งปันผล SCHD เลยโชว์ Sharpe 12 เดือนสูงถึง ~2.7 ขณะ SCHG เหลือ ~1.0 แต่ย้อน 10 ปี SCHG ชนะขาด (~18% vs ~12.5% ต่อปี) — ใช้ Ratio เพื่อเข้าใจนิสัยของกอง (ใครเหวี่ยง ใครทน) อย่าใช้ไล่ซื้อแชมป์ของปีที่แล้ว นั่นคือการซื้ออดีต

เช็คความเข้าใจ — 3 ข้อสั้นๆ

ข้อ 1 — กอง X มี Sharpe 12 เดือนล่าสุด = 2.7 สูงกว่าทุกกองในตลาด แปลว่า?
ใช่ครับ — Sharpe แบบ rolling 12 เดือนเปลี่ยนตามรอบสไตล์ ปีที่ Value นำ SCHD ดูเทพ ปีที่ Growth นำตารางกลับด้านทั้งแผง มันบอก "อดีตช่วงหนึ่ง" ไม่ใช่อนาคต
ข้อ 2 — ถือ VOO + QQQ + SMH สามกอง นับว่ากระจายความเสี่ยงดีมั้ย?
ถูกต้อง — เหมือนเคส SCHG↔SCHX ในตอนที่ 1 เลย การกระจายวัดจาก correlation กับน้ำหนักความเสี่ยง ไม่ใช่จำนวนกอง — 20 เหรียญมีมก็ไม่ใช่การกระจายด้วยเหตุผลเดียวกัน
ข้อ 3 — พอร์ต ก. ให้ 15%/ปี แต่เคยดิ่ง −40% กับพอร์ต ข. ให้ 10%/ปี เคยดิ่ง −15% — สำหรับคนทั่วไปที่ต้อง DCA ต่อเนื่อง 15 ปี ควรเลือกแบบไหน?
ใช่ — นี่คือบทเรียน Calmar: −40% คือจุดที่คนส่วนใหญ่ขายหนีแล้วพลาดรอบฟื้น ผลตอบแทนบนกระดาษของพอร์ต ก. จึงไม่เคยไปถึงมือคนที่ใจไม่ถึง การลงทุนที่ดี = ผลตอบแทนที่ "เก็บได้จริง" ไม่ใช่สูงสุดในทฤษฎี
ตอนที่ 3 — คำถามข้อสอง

"แล้ว ETF ตัวไหนดี?" — จัดพอร์ตที่ไม่พังพร้อมกัน 5 แบบ

คำถามที่ถูกไม่ใช่ "ตัวไหนดีที่สุด" แต่คือ "คุณเป็นนักลงทุนแบบไหน" ด้านล่างคือ 5 โครงตามพฤติกรรม แต่ละแบบเราเทียบกับ SPY (S&P 500) ให้ดูช่องต่อช่อง — ✓ เขียว = ทำได้ดีกว่าตลาด, ✗ แดง = แพ้ตลาดในช่องนั้น

เกมที่อยากให้เล่นระหว่างไล่อ่าน

ลองนับดูว่ามีพอร์ตไหน "ติ๊กถูกครบทุกช่อง" มั้ย... เฉลยอยู่ท้ายตอน

เฉลยเกม: ไม่มีพอร์ตไหนติ๊กถูกครบ — และนั่นคือบทเรียนที่แพงที่สุดของตอนนี้

ทุกช่องเขียวต้องจ่ายด้วยช่องแดงที่ไหนสักแห่ง อยากได้ผลตอบแทนเหนือตลาด → รับความเหวี่ยงเพิ่ม อยากเหวี่ยงต่ำ + หลุมตื้น → รับผลตอบแทนต่ำลง อยากปันผลสูง → สละการโตของ Tech — การจัดพอร์ตคือการเลือกว่ายอมแพ้ช่องไหน ไม่ใช่การหาพอร์ตที่ชนะทุกช่อง ใครขายฝันว่ามีพอร์ตชนะครบทุกช่อง ให้สงสัยไว้ก่อน

เมนูพิเศษจากครัวนัดแดก — 8 จานที่ "ชนะตลาด 4 จาก 5 ช่อง" ทุกจาน

ชนะครบ 5 ช่องไม่มีอยู่จริง (โดยไม่ใช้เลเวอเรจหรือโชค) — แต่ 4 จาก 5 ทำได้ ถ้าออกแบบโดยเลือกช่องที่ยอมแพ้ตั้งแต่ต้น และจากการรันตัวเลขจริง ช่องที่ "ยอมแพ้แล้วที่เหลือเขียวหมด" มีแค่ 2 ช่องเท่านั้น: ช่องปันผล (ตระกูลสายโต) หรือ ช่องผลตอบแทน (ตระกูลสายนอนหลับ) — เลือกตระกูลจากช่องที่คุณไม่แคร์ แล้วค่อยเลือกจานในตระกูลนั้น

กติกาความซื่อสัตย์ — ทำไมจานพวกนี้ถึงคะแนนสวย (อ่านก่อนเชื่อ)

คะแนน 4/5 ทุกใบมาจากสถิติย้อนหลัง และพระเอกตัวจริงที่ซ่อนอยู่เกือบทุกจานคือ ทองคำ (ทศวรรษที่ผ่านมาให้ ~10%/ปี ทั้งที่แทบไม่วิ่งตามหุ้น — คู่หูในฝันของสูตรคำนวณ) กับเงินพักยุคดอกเบี้ย ~4% ถ้าทศวรรษหน้าทองนิ่งหรือดอกเบี้ยกลับไปศูนย์ ช่องเขียวหลายช่องจะพลิกเป็นแดงทันที — นี่คือเหตุผลที่เราโชว์ "ช่องที่ยอมแพ้" ตัวโตๆ บนทุกจาน: มันคือราคาที่จ่ายแน่ๆ ส่วนช่องเขียวคือสิ่งที่อดีตเคยให้ ไม่ใช่สิ่งที่อนาคตสัญญา

ทำไมบางกองโผล่หลายจาน? — เพราะเราออกแบบจาก "หน้าที่" ไม่ใช่ให้จำ Ticker

Core = จานหลักที่ถือระยะยาว • Satellite = เพิ่มน้ำหนักสิ่งที่เชื่อ (ชิป ไฟฟ้า สุขภาพ) • Cash Buffer = เงินพักไว้ปรับพอร์ตโดยไม่ต้องขายของเดิม • Hedge = ต้องตอบได้ว่ารับมืออะไร มีต้นทุนอะไร เมื่อไรควรทบทวน — ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกช่องในทุกพอร์ต และสัดส่วนทอง 15–30% ที่เห็นในเมนูคือตัวเลขตัวอย่างจากการรันสถิติย้อนหลัง ไม่ใช่ค่าที่การันตีอนาคต ทองไม่สร้างกระแสเงินสด จะถือมากน้อยต้องดูร่วมกับพอร์ตทั้งหมด ไม่ใช่แค่เชื่อว่าราคาจะขึ้น

ตอนที่ 4 — สนามเด็กเล่น

ลองจัดพอร์ตเอง — เลื่อนแล้วดูผลทันที

เลื่อนสัดส่วน 4 ก้อนนี้ (ระบบปรับให้รวมเป็น 100% อัตโนมัติ) แล้วดูว่าค่าต่างๆ ขยับยังไง — ลองกดปุ่มพอร์ตสำเร็จรูปจากตอนที่ 3 ก็ได้

SCHDปันผลคุณภาพ
33%
SCHGโตแรง เหวี่ยงแรง
33%
SCHXตลาดทั้งก้อน
34%
ตราสารหนี้สั้นตัวถ่วง / กันชน
0%
ผลตอบแทนย้อนหลัง
~10 ปี (ต่อปี)
ความผันผวน
(ต่อปี, ประมาณ)
Dividend Yield
(ประมาณ)
หลุมลึกสุดโดยประมาณ
ถ้าเจอวิกฤตแบบอดีต
เงินที่กระจุกใน
เทคยักษ์ 7 กลุ่ม
Sharpe ระยะยาว
(ประมาณจากอดีต)

เครื่องมือนี้คำนวณจากสถิติย้อนหลัง (ผลตอบแทน ~10 ปี, ความผันผวน, correlation ระหว่างกอง และหลุมลึกสุดในอดีต ณ ก.ค.–ก.ย. 2026) เพื่อให้เห็น "นิสัย" ของแต่ละส่วนผสม — ไม่ใช่การพยากรณ์อนาคต และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนเฉพาะบุคคล ตัวเลขจริงเปลี่ยนทุกวัน

การบ้านปิดบท — เอาพอร์ตจริงของคุณมาเข้ากระบวนการเดียวกัน

  1. ลิสต์ทุกกองพร้อมสัดส่วนเงินจริง — มูลค่า ณ วันนี้ ไม่ใช่จำนวนหน่วย
  2. จับคู่เช็คสองด่าน: Overlap แล้วต่อด้วย Correlation — ด่านแรกเช็ค Overlap by Weight ที่ etfoverlaptool.com (คู่ไหนเกิน ~50% ถามตัวเองว่าถือสองกองนั้นไปทำไม) ด่านสองเช็ค correlation ที่ marketxls.com (คู่ไหนเกิน ~0.9 = ฝาแฝด ต่อให้หุ้นไม่ซ้ำก็วิ่งตามกัน)
  3. หา 5 หุ้นใหญ่สุดของพอร์ตรวมแบบ look-through — น้ำหนักหุ้นในกอง × สัดส่วนกอง แล้วบวกข้ามกอง
  4. ตอบคำถามข้อสอบใจ: ถ้าพอร์ต −35% พรุ่งนี้ จะ DCA ต่อหรือขายหนี? ถ้าขายหนี = โครงใหญ่เกินใจ กลับไปเพิ่มตัวถ่วงในตอนที่ 4

เจอกันบทถัดไป บทที่ 2.1 เทคนิคการหาหุ้นอเมริกา — จากตะกร้า ETF เราจะเริ่มเปิดตะกร้าหาหุ้นรายตัว แล้วต่อด้วย 2.2 ว่าราคาที่เห็นถูกหรือแพง